Straddle Forex Trading

Una strategia per la negoziazione Straddle News By: Il personale FXTM Trading annunci di notizie può essere pericoloso per la salute accountrsquos, ma il personale FXTM offre una strategia che può mitigare i rischi. Utilizzando il sentimento di valutare la probabile direzione di un mercato nel corso di un comunicato stampa e mettendo un commercio in quella direzione, come il rapporto si avvicina è un buon modo di negoziazione un comunicato stampa quando si ha un'idea di come il mercato sta per muoversi. Tuttavia, un altro metodo e uno che non richiede polarizzazione per la probabile direzione, è quello di utilizzare una strategia straddle, per cui si effettua due ordini ai lati del mercato appena prima del rilascio è annunciato. Il principio alla base di questa strategia è che i comunicati stampa spesso picco verso l'alto o verso il basso con forza su una figura, dando abbastanza volatilità di trarre profitto da qualsiasi direzione il mercato prende. Itrsquos per questo motivo che la strategia di straddle funziona meglio su gli annunci più volatili notizie releasesmdashcentral bancari, libri paga non agricoli, e le vendite al dettaglio in particolare. La strategia Straddle Per comprendere meglio il concetto di strategia straddle, è meglio dare un'occhiata a un esempio. Letrsquos dire, sei un commerciante GBPUSD ed è il primo Venerdì del mese. Pertanto, a 1330 GMT, il numero di libri paga non agricoli sarà dato releasedmdasha che sappiamo provoca una significativa volatilità dei mercati forex con un movimento medio pip di circa 100 pips. Per utilizzare la strategia di straddle poi, osservare come i commerci GBPUSD oltre i 30 minuti prima l'annuncio avviene. Il prezzo più alto e il prezzo più basso in questo periodo verranno poi agire come la vostra gamma. Poco prima l'annuncio posizionare due ordersmdashone, un paio di pips sotto la parte inferiore del range e uno, un paio di pips sopra la parte superiore del range. Quando il comunicato stampa viene fuori, lo scenario più probabile è che il mercato sarà spike su o in giù, tirando fuori uno dei tuoi ordini e si spostano in un profitto decente. È quindi necessario prendere una decisione rapida sul fatto di prendere il profitto o tenere fuori per un po 'di più. Se si decide di resistere per un po 'di più, una possibilità è quella di portare il vostro arresto verso il basso per bloccare in qualche profitti. In generale, si shouldnrsquot tenta di guadagnare molto di più della metà del movimento medio pip associato con il rilascio, quindi in questo caso essere conservatrice e puntare per circa 40-50 pips. Whipsaw A volte, è inevitabile che si ottengono whipsawed con questa strategia. In altre parole, il mercato potrebbe picco, tirando fuori il vostro primo ordine prima di invertire e tirando fuori il vostro secondo ordine, in effetti annullando la propria posizione per una perdita. Questo è inevitabile e spesso si verificano quando i commercianti reagiscono a un elemento di un comunicato stampa prima di rendersi conto non vi è di più per i dati che soddisfa l'occhio. Ad esempio, i libri paga non agricoli sono spesso rilasciati con le revisioni al numero monthrsquos precedente. Questo numero è stato conosciuto per influenzare il mercato quando è radicalmente diverso da quello che è stato riportato in precedenza. Tuttavia, ci sono due soluzioni a questo problema. La prima consiste avviando un terzo ordine in modo che quando la posizione viene annullato, viene invertito anche allo stesso tempo e si torna con una posizione nella direzione del mercato. A seconda della volatilità del comunicato stampa, facendo in modo di solito ancora tradurrà in un profitto decente. Il secondo è quello di pagare l'analisi attenta alla notizia stessa. Se si è in grado di analizzare le informazioni abbastanza velocemente, si può prendere una decisione di chiudere o aprire il commercio in base alla figura. Ad esempio, se il comunicato stampa è in linea con le aspettative, le probabilità sono che il mercato non può muoversi molto. A quel punto, si potrebbe decidere di chiudere semplicemente tutti gli ordini e posizioni. Invia un commento Video correlati su forex Prossime Conferenze Contatto UsBREAKING GIÙ Straddle a cavallo sono una buona strategia per perseguire se un investitore ritiene che un prezzo le scorte si muoverà in modo significativo, ma è incerto su quale direzione. Quindi, questa è una strategia neutrale, come l'investitore è indifferente se il titolo va verso l'alto o verso il basso, fino a quando il prezzo si muove a sufficienza per la strategia per guadagnare un profitto. Meccanica a cavalletto e Caratteristiche La chiave per la creazione di una posizione lunga straddle è quello di acquistare una opzione call e una put. Entrambe le opzioni devono avere lo stesso prezzo di esercizio e la data di scadenza. Se i prezzi strike non corrispondenti vengono acquistati, la posizione viene quindi considerato un strangolamento, non è uno straddle. Posizioni lunghe straddle hanno profitto illimitato e rischio limitato. Se il prezzo del titolo sottostante continua ad aumentare, il profitto potenziale è illimitato. Se il prezzo del titolo sottostante va a zero, il profitto sarebbe il prezzo di esercizio di meno i premi pagati per le opzioni. In entrambi i casi, il rischio massimo è il costo totale per inserire la posizione, che è il prezzo dell'opzione call più il prezzo della put option. Il profitto quando il prezzo del titolo sottostante è in aumento è dato da: Utile (in alto) Prezzo della capitale - il prezzo di esercizio della call option - premio netto versato il profitto quando il prezzo del titolo sottostante è in calo è dato da : Utile (verso il basso) prezzo di esercizio della put option - prezzo del titolo sottostante - premio netto pagato la perdita massima è il premio netto totale pagato più eventuali commissioni commerciali. Questa perdita si verifica quando il prezzo dell'attività sottostante è uguale al prezzo di esercizio delle opzioni alla scadenza. Ci sono due punti di pareggio in una posizione straddle. Il primo, noto come il punto di pareggio superiore, è pari a colpire prezzo dell'opzione call più il premio netto pagato. Il secondo, il punto di pareggio più basso, è pari al prezzo di esercizio dell'opzione put meno il premio pagato. Straddle Esempio Uno stock è al prezzo di 50 dollari per azione. Un'opzione call con un prezzo di esercizio di 50 ha un prezzo di 3, e un'opzione put con lo stesso prezzo di esercizio ha un prezzo anche a 3. Un investitore entra in un straddle con l'acquisto di uno di ogni opzione. La posizione sarà utile alla scadenza se il titolo ha un prezzo al di sopra o al di sotto 56 44. La perdita massima di 6 si verifica se il titolo rimane al prezzo di 50 alla scadenza. Ad esempio, se il titolo ha un prezzo di 65, la posizione sarebbe positivo: utile 65 - 50-6 9